انتخاب سبد سهام بااستفاده از بهینه سازی گروه ذره ها

در این نوشتار الگوریتمی ترکیبی بر مبنای روش «بهینه سازی گروه ذره ها» برای حل مدل توسعه یافته ی میانگینـواریانس انتخاب سبد سهام ارائه می شود. اغلب، برای تطابق مدل اولیه میانگینـواریانس با دنیای واقعی، محدودیت های مختلفی به آن افزوده می شود. در این نوشتار، چهار نوع محدودیت، محدودیتِ کاردینالیتی )شامل محدودیت روی نسبت هر سهم در سبد و تعداد)نوع( سهم در سبد(، حداقل مقدار معامله و ارزش بخش لحاظ می شوند. با استفاده از سه گروه از داده های نمونه، نتایج اجرای الگوریتم جدید موسوم به c b i p s o )ترکیب بهینه سازی گروه ذره های ارتقاء یافته و دودویی( و یک الگوریتم ژنتیک، براساس چهار معیار، مورد مقایسه قرار می گیرند. معیارهای مورد ارزیابی عبارت اند از سرعت رسیدن به جواب، میانگین جواب های به دست آمده، بهترین جواب حاصل در چند اجرای متوالی الگوریتم و انحراف معیار جواب ها. همچنین تحلیل حساسیت عملکرد c b i p s o با تغییر پارامترهای مختلف در الگوریتم و مسئله بررسی می شود. نتایج تحقیق نشان می دهند که c b i p s o به طور کلی، و به ویژه وقتی که تعداد سهم های در دسترس و یا تعداد سهم در سبد زیاد می شود، بهتر از الگوریتم ژنتیک، عمل می کند.